SPX15 · Aktien im S&P 500

System G

Kauf im Rücksetzer eines Aufwärtstrends, per Limit mit festem Stop und Ziel. Ein Modell bewertet das Kerzenbild jedes Setups gegen die übrigen des Abends und lässt nur durch, wer über der Schwelle der besten 20 Prozent gefüllter Trades der Vorjahre liegt. Titel im Dauerhoch fallen raus.

Kursdaten bis
Orders
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Orders für den nächsten Handelstag

Was bedeuten die Spalten?
  • Limit: Kaufpreis. Gefüllt wird nur, wenn das Tagestief morgen das Limit erreicht (bei einer Lücke darunter zur Eröffnung). zum Limit sagt, wie weit der heutige Schluss noch darüber liegt.
  • Stop und Ziel stehen ab dem Kauf fest. Risiko und Chance in Prozent vom Limit. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist bei jedem Setup 4,8, das folgt aus der Bauart (Limit, Stop und Ziel hängen alle an derselben Aufwärtsbewegung).
  • scharf seit: Handelstage, seit das Setup scharf ist. Älteste zuerst, so verteilt System G die 25 Plätze.
  • Kerzenrang: Punktzahl des Modells (0 bis 1) im Vergleich zu den Vorjahren. Auf die Liste kommt nur, wer über der Schwelle liegt, die in den Vorjahren die besten 20 Prozent der gefüllten Trades abgegrenzt hat. Viele scharfe Setups werden nie gefüllt, deshalb liegt oft mehr als die Hälfte der Liste darüber.
  • SMA200: Anteil der letzten 250 Tage über dem 200-Tage-Schnitt. Über 95 Prozent fällt der Titel raus.

Schattenlauf live

Zum Vergleich: die übrigen scharfen Setups

Dieselbe Order-Mechanik ohne Kerzenrang und SMA200-Regel. Sie zeigt, dass Füllung, Stop und Ziel im Schattenlauf arbeiten, auch solange System G selbst noch nichts gefüllt hat.

Rückrechnung

Aufsummierte R

Jeder abgeschlossene Trade am Ausstiegstag, alle Signale, ohne Platzgrenze.

Depot mit 25 Plätzen, 0,5 % Risiko je Trade

Epochen

Ø R mit Standardfehler über Einstiegsmonate. Der Quer-Nullfall nimmt eine andere Aktie im selben Monat mit derselben Geometrie, der Vorsprung ist der Maßstab.

R je Jahr

Summe der R nach Ausstiegsjahr.

Vorbehalte

  • Vorsprung kaum über null. Das hohe Ø R kommt vor allem aus der Geometrie der ausgewählten Trades (weite Stops, große Impulse, lange Haltedauer). Der Quer-Nullfall liegt fast gleichauf. Gegen echte, nicht genommene Trades desselben Tages wählt G besser (Zerlegung vom 16.09.2026, tools/g_zerlegung.py), ab 2018 aber knapp.
  • Hebel: Die Rendite ohne Grenze setzt Margin voraus, im Mittel 90 Prozent Exponierung, in der Spitze über 250. Ohne Margin fallen Signale mangels freiem Kapital aus.
  • Nicht eingerechnet: Liquiditätsfilter, realistische Füllung (0,02 bis 0,05 R je Trade), Steuer, Dividenden.
  • Survivorship: Das Universum sind heutige S&P-Titel rückwärts angewendet, gestrichene Aktien fehlen.
  • Mittel, keine Erwartung: Ø R über 23 Jahre aus zwei starken und zwei schwachen Epochen. Seit 2018 liegt es deutlich tiefer.

So funktioniert System G

  1. Aufwärtstrend nach Dow: Tageskerzen, Hochs und Tiefs ab 4 ATR Bewegung, höhere Hochs und höhere Tiefs. Dieselbe Trendbestimmung wie in der Rubrik Trends.
  2. Rücksetzer abwarten: Nach einem neuen Hoch ist das Setup scharf. Kauflimit, wenn der Kurs 61,8 Prozent der letzten Aufwärtsbewegung zurückgegeben hat, Stop bei 85 Prozent Rücklauf, Ziel eine halbe Bewegung über dem Hoch.
  3. Kein Dauerhoch: Titel, die an mehr als 95 Prozent der letzten 250 Tage über dem 200-Tage-Schnitt lagen, fallen raus.
  4. Kerzenrang: Ein Ranking-Modell (LambdaRank, fünf Läufe, Training auf den letzten fünf Jahren) bewertet die heutige Kerze jedes scharfen Setups im Vergleich zu allen anderen scharfen Setups des Abends. Auf die Liste kommt, wer über der Schwelle der besten 20 Prozent der gefüllten Trades der Vorjahre liegt. Bis zum 09.11.2026 war das Modell auf einem Rang unter den gefüllten Trades trainiert, der am Abend noch nicht bekannt ist. Live hat es damit fast nur Setups ausgewählt, die nie gefüllt wurden, und die Rückrechnung zeigte ein System, das so nicht lief. Das Risiko muss mindestens 1 Prozent sein.
  5. Plätze verteilen: 25 Plätze, 0,5 Prozent Risiko je Trade. Sind mehr Kandidaten da als Plätze frei, geht das am längsten scharfe Setup vor.

Der Abendlauf rechnet das werktags um 22:15 auf dem Server nach den neuen Kursen, schreibt die Orderliste und trägt jede Order in den Schattenlauf ein. Am nächsten Abend wird geprüft, ob sie gefüllt wurde und wie sie läuft. Gehandelt wird noch nichts.