S&P 500 · elf GICS-Sektoren gegen SPY

Sektorrotation S&P 500

Wo steht jeder Sektor relativ zum Index, und dreht er gerade hoch oder runter? Beide Achsen in σ, also in den eigenen Schwankungen des Sektors gegen den Index. So sind Energie und Industrie auf derselben Skala vergleichbar.

Datenstand—
SPY—

Rotationsgrafik

Wochenschlüsse · Schweif zeigt den Weg der letzten Wochen · Klick auf einen Sektor hebt ihn hervor
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Rotation im Zeitverlauf

Jede Zeile ein Sektor, jede Spalte eine Woche. Klick auf eine Woche stellt die Rotationsgrafik auf diesen Tag, der Strich markiert die gewählte Woche.

Stärke und Schwäche im Vergleich

Stärke-Indikator

Feste Achse von −1 bis +1, für jeden Sektor gleich, zusammen in einem Diagramm oder einzeln. +1 so stark gegen den S&P 500 wie selten, 0 üblich, −1 so schwach wie selten. +0,8 heißt stärker als an 90 % aller Sektor-Tage seit 2000. Sortiert nach dem heutigen Wert.

Berechnung: Abstand der relativen Stärke (Sektor geteilt durch SPY) zu ihrem 63-Tage-Trend, geteilt durch die eigene Schwankung, dann als Rang in der Verteilung aller Sektor-Tage seit 2000 auf −1 bis +1 gebracht. Einzeln bis 2 Jahre Tageswerte, darüber Wochenmittel. Zusammen ab 1 Jahr Wochenmittel, damit die Linien lesbar bleiben. Zeigt den Stand, sagt nichts voraus.

Relativ zum S&P 500

Mehr- oder Minderrendite gegen SPY in Prozent, Tagesschlüsse. Farbstärke in σ des Zeitraums, damit ein ruhiger Sektor nicht blass wirkt. Spaltenkopf sortiert.

Relativlinien

Sektor geteilt durch SPY, Start des Zeitraums = 0 %. Gemeinsame Skala in Prozent, gestrichelt der 13-Wochen-Trend.

Warum diese Skala

Geprüft auf Wochenschlüssen seit 1999, Zahlen rechnen mit jedem Datenstand neu.
Schwankung relativ zu SPY, p. a.

Was die Grafik kann und was nicht
—Streuung größter zu kleinster Sektor, wenn man in rohen Prozent abträgt. Ruhige Sektoren kleben dann in der Mitte.
—dasselbe in σ. Alle Sektoren nutzen die Fläche ähnlich, Bewegungen sind vergleichbar.
UhrzeigerDie Drehung im Uhrzeigersinn steckt in der Bauart (Momentum ist die Änderung der relativen Stärke). Sie ist kein Marktbefund.
Mehrrendite der folgenden 13 Wochen gegen SPY, je Quadrant

Quelle: Yahoo Finance, dividendenbereinigte Schlusskurse der SPDR Select Sector ETFs und SPY. Formel: x = ln(RS / EMA13 von RS) geteilt durch (σ der Wochenrenditen von RS über 52 Wochen · √13), y = x minus x vor 4 Wochen. Keine Anlageberatung.